Expected return stocks

Hej jag skulle behöva hjälp med hur jag ska lösa nedanstående uppgift i R. Jag har laddat ner den historiska (veckovisa) datan för fem stycken aktier och hittills har jag tagit fram deras simple returns, mean vector, covariance matrix och även weights of the minimum variance portfolio.

Enligt kursliteraturen så är formeln för detta: $w_M=\frac{(m-Ru)C^{-1}}{(m-Ru)C^{-1}u^T}$ där $m=$expeted returns as a row matrix, $R=$risk-free return $=0.02$, $u=$ row matrix with all entries 1 och $C=$covariance matrix. 

Om detta stämmer så är det enda jag behöver ta fram nu är det vektorn me de förväntade avkastningarna (expected returns), men hur gör jag detta? I min kurslitteratur skriver de inte om hur man gör detta för aktier (stocks).