0 svar
153 visningar
Max123 85
Postad: 11 feb 2023 20:17

Itô-integral

Hur beräknas integralen av ∫0TtdW(t). Min tanke var att använda partiell integration men kan man verkligen använda det när det handlar om Itô-integraler? Det jag får är följande

 

∫0TtdW(t) = [tW(t)]T0 - ∫0TW(t)dW(t) = TW(T) - W2(T)2-T2.

 

Tack på förhand,

Max

Svara
Close