Minimum variance portfolio (feasible set)

Hej, jag skulle behöva hjälp med att förstå hur de har löst nedanstående uppgift:

Enligt min kurslitteratur ska formeln för $s_0$ vara $s_0=\frac{\sigma_2^2-\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}$ men om jag sätter in de värdena som är givna i frågan så får jag inte att $s_0=0.25$, utan jag får att

$\frac{0.03-0.02\sqrt{0.05\cdot \:0.03}}{0.03+0.05-2\cdot \:0.02\sqrt{0.05\cdot \:0.03}}=0.37253$.

Och således skulle $1-s_0=0.62746$. Vad är det som jag missar?

Edit: Frågan är löst.

Tack på förhand!