SDE - Brownian bridge

Hej!

Sitter fast på följande:

Vi låter $\displaystyle Y_{t}=\int_{0}^{t}\frac{dW_{s}}{1-s}$ . Definiera $\displaystyle f\left(t,x\right)=\int_{0}^{t}\frac{dW_{s}}{1-s}$ .

Hur använder jag Ito's formel på detta? Hur hanterar jag Ito integralen? Vad är $f_{t}\left(t,x\right)$ ? Har jag ens tänkt använda rätt funktion $f\left(t,x\right)$ ? Är det rätt approach?

Det löste sig. Jag var alldeles för fokuserad på att försöka använda Ito's formel på något sätt, men det är ju bara integralrepresentationen av $\displaystyle dY_{t}=\frac{1}{1-t}dW_{t}$ (med $\mu=0, \sigma=\frac{1}{1-t}$ och $Y_{0}=0$ ).

Svara Avbryt