Standardavvikelse D(Y) då lambda=2
Hej!
Rätt svar är sqrt(2)/2. Varför är min lösning felaktig och hur ska man tänka här?
Har du använt formeln för varians för den vanliga (inte dubbelsidiga) exponentialfördelningen?
Du får använda definitionen av variansen: ställ upp ett passande integraluttryck och räkna ut det.
Laguna skrev:Har du använt formeln för varians för den vanliga (inte dubbelsidiga) exponentialfördelningen?
Du får använda definitionen av variansen: ställ upp ett passande integraluttryck och räkna ut det.
Ja precis. Den är V(Y)=1/lambda^2. Varför ska man använda definitionen för varians här?
Varför skulle formeln för den vanliga exponentialfördelningen stämma för en annan fördelning?
Laguna skrev:Varför skulle formeln för den vanliga exponentialfördelningen stämma för en annan fördelning?
Jag antog det. Men vad menas med dubbelsidiga exponentialfördelning?
Det står ju i uppgiften.
Laguna skrev:Det står ju i uppgiften.
Var i uppgiften? Y har täthetfunktionen det som uppgiften visar med absolutbelopp. Men är |y|=Y?
Y är den stokastiska variabeln. y är argumentet till täthetsfunktionen. Jämför med definitionen för någon annan fördelning.
För ett visst värde y på den stokastiska variabeln Y får du täthetsfunktionens värde genom fY(y).
Laguna skrev:Y är den stokastiska variabeln. y är argumentet till täthetsfunktionen. Jämför med definitionen för någon annan fördelning.
För ett visst värde y på den stokastiska variabeln Y får du täthetsfunktionens värde genom fY(y).
så du menar vi har f_Y(|y|)=1/2Lamdae^-lambda|y|?
Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Laguna skrev:Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Alltså jag har fastnat på den här uppgiften. Den vanliga exponentialfördelningen ser väl ut såhär f_X(x)=lambdae^-lambdax då x>=0 som jag minns från kursboken. Här har de dock delat med 2 så det kanske är den här dubbelsida exponentialfördelningen de menar?
destiny99 skrev:Laguna skrev:Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Alltså jag har fastnat på den här uppgiften. Den vanliga exponentialfördelningen ser väl ut såhär f_X(x)=lambdae^-lambdax då x>=0 som jag minns från kursboken. Här har de dock delat med 2 så det kanske är den här dubbelsida exponentialfördelningen de menar?
Anv. def. på v.v. och varians;
Trinity2 skrev:destiny99 skrev:Laguna skrev:Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Alltså jag har fastnat på den här uppgiften. Den vanliga exponentialfördelningen ser väl ut såhär f_X(x)=lambdae^-lambdax då x>=0 som jag minns från kursboken. Här har de dock delat med 2 så det kanske är den här dubbelsida exponentialfördelningen de menar?
Anv. def. på v.v. och varians;
Vad är v.v och varians här?
destiny99 skrev:Trinity2 skrev:destiny99 skrev:Laguna skrev:Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Alltså jag har fastnat på den här uppgiften. Den vanliga exponentialfördelningen ser väl ut såhär f_X(x)=lambdae^-lambdax då x>=0 som jag minns från kursboken. Här har de dock delat med 2 så det kanske är den här dubbelsida exponentialfördelningen de menar?
Anv. def. på v.v. och varians;
Vad är v.v och varians här?
v.v. = väntevärde.
vv1 = E[Y]
vv2 = E[Y^2]
Detta behövs för att beräkna V[Y] och sedan får man D[Y]
Trinity2 skrev:destiny99 skrev:Trinity2 skrev:destiny99 skrev:Laguna skrev:Nej, argumentet till funktionen heter y.
|y| i högerledet gör att fördelningen blir dubbelsidig. Titta på kurvan och jämför med den vanliga exponentialfördelningen.
Alltså jag har fastnat på den här uppgiften. Den vanliga exponentialfördelningen ser väl ut såhär f_X(x)=lambdae^-lambdax då x>=0 som jag minns från kursboken. Här har de dock delat med 2 så det kanske är den här dubbelsida exponentialfördelningen de menar?
Anv. def. på v.v. och varians;
Vad är v.v och varians här?
v.v. = väntevärde.
vv1 = E[Y]
vv2 = E[Y^2]
Detta behövs för att beräkna V[Y] och sedan får man D[Y]
Jag lyckades lösa uppgiften tack vare en liknande uppgift i boken som påminde om den.
